Claro que los hay. Dijiste cómics en general, no cómics de superhéroes, así que aquí hay una lista en general.
Hellblazer es una serie de cómics sobre John Constantine mientras lucha contra demonios, tanto literales como metafóricos. Es sombrío con muchos dilemas morales y no siempre es más poderoso que sus oponentes.
Batman: The Killing Joke sería una buena historia sombría / arenosa con un superhéroe más convencional.
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Sandman es una buena serie con muchos temas oscuros. Un poco alejado de los superhéroes encontrarás muchos cómics oscuros. Black Hole es una serie de cómics sobre la adolescencia que cubre muchos temas más pesados, y Johnny the Homicidal Maniac es una serie de cómics de humor negro. Los recomendaría a todos personalmente.