Contrariamente a los detalles de la pregunta, Marvel Cinematic Universe contiene la televisión y la serie Netflix, los cortometrajes One-Shot, varios cómics publicados específicamente para el MCU y una serie de videojuegos.
Está destinado a ser un escenario combinado, es decir, todas las historias suceden en el mismo universo. Se llama Cinematic Universe, porque es una línea de tiempo creada específicamente para adaptaciones de acción en vivo, tanto en la pantalla grande como en la pequeña.
Dicho esto, las películas en sí están diseñadas para ser independientes, por lo que no debería tener problemas para seguir Age of Ultron si ha visto todas las películas de la Fase 1 y la Fase 2.
Creo que es una expectativa justa por parte de Marvel suponer que al menos estás familiarizado con las películas de la Fase 2. El objetivo de la franquicia de Avengers es que los personajes principales se establecen en películas separadas y luego se unen.
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Las otras propiedades, como las series de televisión vinculadas, proporcionan contenido adicional, y en el caso de The Winter Soldier and the Inhumans, un importante presagio.